武同学2020-11-13 23:01:57
武同学为什么在两端ITM和OTM，gamma和Vega的取值都较低啊
回答（1）
Cindy2020-11-16 10:05:13
Cindy同学你好，两边的时候，期权要么就是极端赚钱的状态，要么就是极端亏钱的状态，这时候，波动率发生变化1单位，对期权改变的影响是比较小的，期权还是会停留在原先的赚钱或者是亏钱的状态，所以此时的vega是比较小的
至于gamma，代表的是delta图像的斜率， 在两边的时候，delta的斜率都是趋向于0的，所以gamma就是趋向于0的呀
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