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陈露晶2020-11-13 20:37:12

期权百题66题，计算组合的VAR为什么不用把各自资产的VAR乘以相应的投资比例？

回答（1）

Cindy2020-11-16 10:53:03

同学你好，组合的VAR值 ，就等于单个资产VAR值平方加总，与此同时，考虑二者的协方差，对应的公式如下
这个公式在百题课程，市场风险章节，老师有带大家推导过，如果同学对推导过程感兴趣，可以听一下课程哦

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