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阮同学2020-11-13 20:16:44

老师，什么时候EWMA模型和GARCH（1，1）模型是一样的，长期方差为0的时候吗？

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回答（1）

Cindy2020-11-16 10:45:53

同学你好，不是长期方差项等于0，而是长期方差项前面的系数等于0，同时，当EWMA里面的lamada等于GARCH里的beta，当EWMA里面的1-lamada等于GARCH里面的alpha的时候，两个模型是等价的

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