lbww77252020-11-13 08:44:14
lbww7725下列哪个情况最好的描述了金融危机时的相关系数和方差？D、VaR estimates using the risk metrics approach provide for the effects of increased correlations during periods of crisis and therefore the effects are factored into current positions. 这句话错了，应该如何解释
回答（1）
Jenny2020-11-13 10:12:59
Jenny同学你好，在用VAR估计风险时，我们往往假设风险组合是静态的，也就是假设当前相关系数是不变的；除非情况发生变化后，重新再按新的情况再计算新的VAR，然后相关系数的考量才会体现在新的var上，所以它并不能捕捉或者预警相关系数的增长，需要人为地去调整。
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