李同学2020-11-13 01:54:58
李同学老师好，第34题这里有三个问题需要请教您。第一个问题就是，视频老师讲的Eurodollar futures的两个特点：按季度复利跟actual/360，是题目假设的还是说它的特点本来就是这样？ 第二，图二的求rc那个等式用计算器怎么按出来？ 第三，为什么要转换回去？题目不是正好说Forward也是actual/360吗？还有，为什么转换回去是除365再乘360？
回答（1）
Adam2020-11-13 13:29:58
Adam同学你好，
1：不是的。
这个等式：远期利率=期货利率-0.2*sigma方*T(T+0.25)
这个等式要求的是：连续复利、actual/actual
而欧洲美元期货的利率：季度复利、actual/360
这些都是规定
2：按0.03，按÷，按4，按＋，按1，按yx键，按4，按=，按ln键，按=，就得出来了
3：我上面说的公式：这个公式要求的是连续复利、actual/actual。
如图
你画框的那部分的2.95%是：连续复利、actual/actual。
现在如果要求是actual/360.
要转换一下的
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