陈同学2020-11-12 17:44:15
陈同学用Dv01对冲实际是久期对冲再对面额进行调整，我的理解对吗？ 那2.5*150m中的150m到底是md*p0中的P0还是指的是面值？ 如果是面值的话，P0是多少？ 如果是P0，面值是多少？
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Adam2020-11-12 19:46:45
Adam同学你好，
可以这么理解。
这里是P0。
面值默认的是一样的，百元报价法下都是100
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那为什么国债期货报价要除以100转换成一元面值再乘以面值10万，而原头寸不用除也不用乘，就是面值100了？
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因为算的是P啊，实际的价格。或者说是价值
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