陈同学2020-11-12 14:48:07
陈同学请问long callVaR值是第一个式子，那short call的VaR值是第二个式子吗？ 忽略二阶项，short call的VaR值是负数？其实就是收益？没有损失？
回答（1）
Cindy2020-11-13 10:49:57
Cindy同学你好，VAR一般都是站在多头方的角度而言的，对于short call，你写的那个式子是不对的，它的VAR值应该是long call的公式一样，但是输入的参数gamma就变成了负值，后面减去一个负值，就相当于加上了一个正值，所以short call的风险会更大
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