陈同学2020-11-11 22:42:54
陈同学选项D能帮忙解释下怎么错了吗？
回答（1）
Jenny2020-11-12 14:17:23
Jenny同学你好，t bill在越靠近到期日时，价值越接近面值，所以它的风险实际上是越来越小的，也就是方差是越来与小的，那么它的收益应该是存在负自相关，如果是正自相关，那么收益就无法收敛，它的波动率也就更大了，而不是更小。
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