凌同学回答（1）
Adam2020-11-12 16:53:50
Adam同学你好，
The stock price can go up or down by 20% each period.
股价在每一期会上升或者下降20%。也就是变化幅度分别是1.2或0.8
关于u和d的衍生出的小概念：
当利用u=e^(σ√∆t)；p=e^(-σ√∆t)；计算u、d时，这时u*d=1
当利用u=s_u/s_0 ，d=s_d/s_0 计算u、d时,此时u*d可以不等于1
当利用u=1+?%, d=1-?%计算u、d时，u*d可以不等于1
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
20%是波动率吗，代入公式求出的u和d吗
- 追答
-
同学你好，不是波动率
这里的20%是价格变化量。1上升20%就变成了1.2。1下降20%就变成了0.8.
这就直接得出来u d了
而u=e^(σ√∆t)；d=e^(-σ√∆t)这个两个式子，要知道σ才可以
- 追问
-
下一期up的股价为50（1+20%），这样对吧。。
- 追答
-
对的对的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片