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天堂之歌

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王同学2020-11-10 10:10:42

为什么是不是Lessthan VaR不是衡量不超过那个值的损失吗

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回答（1）

Cindy2020-11-10 15:07:21

同学你好，没有看懂同学想要问的是什么
$10 million on its portfolio on a 1-day 99% confidence interval.这个表示的是，未来的100天内，有1天的损失超过10m；或者，未来的100天内，有99天的损失不超过10m，只有B是对的了

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