李同学
回答（1）
Adam2020-11-10 15:09:41
Adam同学你好，
最简单的例子：
麦考林久期衡量的是：以折现现金流为权重，现金流的平均回流时间。
零息债券。零息债券的麦考林久期就是他的期限。
当我们改变YTM，他的麦考林久期不变。
但MD缺发生了改变。
因为：MD=麦考林/（1+y/m）
当YTM上升，MD是变小的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片