凌同学回答（1）
Cindy2020-11-10 14:47:24
Cindy同学你好，当标的资产呈现正态分布的时候，可以用delta normal法算VAR值，也可以用蒙特卡洛模拟计算VAR值，
C选项，Monte-Carlo VaR will approach the delta-normal VaR as the number of replications ("draws") increases.当蒙特卡洛模拟的次数足够多时，结果就会比较精确，在正态分布的情况下，delta normal算出的VAR值也是比较精确的，二者的结果会比较接近，这个选项是正确的
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