王同学2018-03-29 00:20:20
王同学老师您好！这道题不知道从何下手，也不太清楚考点。
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Galina2018-03-29 17:47:53
Galina同学你好，这题很多无用信息，有用信息如图，并且要和第四门课的callable bond结合来看。首先需要明确的就是利率下降，对应的债券价格就会上升，那么对于callable bond的行权概率就会上升，那么这个债券偏离普通债权就越多，因为普通债权的convexity就是正的，所以这个债券就会有一个negative convexity
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好了解了，谢谢您！听完网课之后我还没有复习第四门课的讲义，仅仅是复习完第三门课的讲义关于bond部分对应做了这部分题
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嗯嗯，是的呢，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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