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凌同学2020-11-08 23:37:36

为什么这里的K是short bonds ？

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回答（1）

Adam2020-11-09 18:55:33

同学你好。
这里根据平价公式，c+Ke-rt=p+S0，等式左边是一个看涨期权与在时间T收益为K的零息债券，等式右边是一个看跌期权加上一个股票，要想构造一个买入看涨期权，就要两边同时减去债券，所以是short bonds。

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