阮同学
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Jenny2020-11-09 13:13:01
Jenny同学你好，
A：对于CML来说，它的斜率就是rm-rf除以sigma m，rm-rf是市场风险溢价，也就是market risk premium，分母就是market portfolio volatility，也就是市场组合的标准差。所以A选项说它的斜率（steepness，倾斜度）是由这二者决定的，是正确的。因为分子和分母都是大于0的，所以斜率肯定是正的。那么A就是对的。
C：投资者with lowest risk aversion的意思是风险厌恶程度比较低，简单来说就算不那么厌恶风险，所以他们是不会选择最低风险的组合，反而回选高风险的组合。
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明白了 谢谢老师
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不客气哒
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