阮同学
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Cindy2020-11-09 13:32:07
Cindy同学你好，这个不一定的，要看具体的情景是什么样的……
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啊… 那这道题为什么是delta-normal更大
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同学你好，这道题的第二个银行使用的是蒙特卡洛，这是一种全局的估值方法，通过对组合的价值进行再估计得出VAR值，考虑的因素比delta normal要多的多，不仅可以考虑到delta,还可以考虑到gamma，而gamma可以保护投资者，所以风险就没那么大了，因此delta normal法VAR值就大一些了
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