lbww77252020-11-08 10:54:04
lbww7725790 ABCD
回答（1）
Cindy2020-11-10 14:29:36
Cindy同学你好，A选项，使用久期和凸性来测度债券的风险，其实是一个单因子的模型，背后的因子就是利率，久期是利率的一阶导数，凸性是利率的二阶导数
B选项，单因子模型假定利率是平行移动的，平行移动只是其中的一种类型而已，还可以有其他的变化形式
C选项，即期利率，远期利率，平价利率都是可以是利率的因子
D选项，yield based DV01是指收益率变动1个基点，债券价格的变化量，它是DV01的一个特例，这个选项是对的
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