VICTORIA瑰2018-03-28 11:33:22
VICTORIA瑰这道题是怎么联系到内在价值的，不太理解
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金程教育吴老师2018-03-28 17:45:17
金程教育吴老师同学你好。期权的价值为5美元，假设期权立即行权，内在价值是5美元，期权价值包括内在价值与时间价值，那么时间价值就为0，表示资产价格波动的价值为0，资产价格风险中性条件下没有波动价值，表示到期资产价格不变，根据St=S0*exp（rf*t）可知，rf=0
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不好意思啊，老师，这道题我恐怕还不是特别理解，最后一公式哪里来的
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学员你好。这个公式就是折终值，就是将0时刻的股票价格 换算成 t时刻的股票价格，在风险中性的假设条件下。
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