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小同学2018-03-27 19:26:13

老师您好，573题，不能计算10天的VaR是由于答案给出的原因，为什么本题是答案所描述的情况？nonlinearity是指的哪些情况？

回答（1）

金程教育吴老师2018-03-28 09:34:41

学员你好。答案解释的不对。期权价格与标的资产价格的非线性变化与这道题没关系。答案正确解释如图。

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老师，你给的图和这道题有什么关系？
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不能直接计算10天的VaR是由于没有Under normal conditions ，不能使用square root规则计算

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