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天堂之歌

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刘同学2020-11-04 21:11:13

这题怎么写?

回答（1）

Cindy2020-11-05 13:41:36

在收益率均值回归的情况下，收益率均值回归表明他们之间的相关系数是负数，也就是说此时的rho是小于0的，就能算出新的VAR值是肯定比以前的VAR值要小的。公式如下所示，不过这个属于拓展内容，我们了解一下就可以了，请看下图

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