詹同学2020-11-04 09:28:12
詹同学老师，请问这道题的C和D怎么理解？谢谢
回答（1）
Adam2020-11-04 14:00:59
Adam同学你好，
C：说的是如果：初始价值为0，且敞口为0，利率期限结构都是持平的，息票支付相等。那么预期的信用风险敞口为零。
这里不准确，他没有提及汇率的因素，会随着汇率的变动，双方的风险敞口会发生变动。并不一定会一直维持0
D：不像大多数的利率互换，货币互换的利息支付不能进行net。
这个是正确的，同种货币发生的利息可以直接进行net。但不同货币的利息是不能net的，因为不同之间点的汇率水平不一样，如果进行net可能会对swap的价值产生影响
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