詹同学2020-11-04 00:32:07
詹同学老师，这道题，算premium是为什么用0.022*10m，其他数据都无用，不太理解，请分析一下，谢谢
回答（1）
Adam2020-11-04 13:13:35
Adam同学你好，
其实问的就是对冲组合下降的风险应该用什么衍生品，期权费多少？首先排除AD选项，因为对冲方向做反了，B选项优于C，因为B是买入一个权利，我的自主性更大一些，C是卖出看涨期权，风险比较大
是这样的组合价值是10m欧元
注意题干后面信息是的是：下列的报价是usdollar per eur
一个期权费（也就是对冲一单位eur，需要一个期权，这一个期权的费用是0.022usd）
直接相乘就可以啦。就可以算出总的费用
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片