凌同学2020-11-03 20:05:13
凌同学老师，解释一下，为什么这个put,theta是大于0
回答（1）
Cindy2020-11-04 11:12:35
Cindy同学你好，因为深度虚值的欧式看跌期权，肯定是价格跌的越多就越赚钱，
现在已经是深度虚值了，再随着时间的推移，价格就只能往上涨了，
举一个极端情况的例子，假设期权还有几秒就到期了，股价已经跌到0了，这时候是深度虚值，此时你赚的钱也是最多的，那这时行权岂不是很好，但苦于这是一个欧式期权，无法立即行权，所以这个时候时间的流逝对投资者而言是有好处的，所以theta是正值。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
股价已经跌到0了，这时候是深度虚值，此时你赚的钱也是最多的，那这时行权岂不是很好，但苦于这是一个欧式期权，无法立即行权。随着时间的流逝，股价只能上升了，这对投资者不是没有好处吗
- 追答
-
同学你好，这个状态下，投资者最大的苦恼就是无法立刻行权，他希望越早行权越好，因此这个时候，时间的流逝对投资者而言是好处的，时间流逝的越快，期权就越接近到期，投资者就可以赶紧行权了
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片