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1234562020-11-03 17:14:27

请教老师，欧洲美元期货合约一般是3个月的，那利率3%是年利率么？所以需要用公式转化成连续复利的利率？另外，这个凸性调整的公式不是针对ACT/ACT么？这个题目不用转换？

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回答（1）

Adam2020-11-03 18:20:39

同学你好，
是年利率
对的，先转换成连续复利。
这题不严谨。后续的话会进行修改的，你的理解是对的

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