天堂之歌

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18****662020-11-03 16:20:33

老师,我想问一下,本题为什么value不是350呢,delta normal中d(s)不应该是用S0或者St吗?

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回答(1)

Cindy2020-11-03 18:17:06

同学你好,因为这个期权的标的资产是指数不是期权本身。期权本身的价格是350,这是用不了的,因为S代表的是标的资产的价格,指数的价格是2200点,所以要用这个,又由于一个指数点代表的价值是10元,所以2200点的总价值就是2200*10=22000元

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