陈同学2020-11-03 10:42:10
陈同学老师能解释一下四个选项的考点吗？感觉在书上没有看到这些知识点
回答（1）
Jenny2020-11-03 17:47:12
Jenny同学你好，
A.在第四门课中有涉及，历史模拟法是没有假设任何分布形状的。
B. 风险中立性与样本量无关。MONTE CARLO也没有要求数据风险中立。
C. bootsrapping就是重抽样，比如抽取前五天的数据然后取平均生成新数据，那么这个过程中就天然地融合了数据之间的相关性（基于老数据生成新数据），也延续了收益（都是正的）的非正态性。但是自相关性是没有考虑在内的，因为重抽样生成的数据是没有时间这个概念的，比如刚刚的前五天的数据取平均生成的新数据没有具体哪一天的特征。
D. 蒙特卡洛是可以用来给衍生品定价的，因为他可以考虑path-dependence。这也是第四门课的内容。
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