史同学2020-11-02 18:20:35
史同学为什么是低估了啊
回答（1）
Jenny2020-11-03 09:45:27
Jenny同学你好，真实分布是肥尾的，但是我们用正态分布（相对瘦尾）；肥尾代表着尾部更肥，比如同样累积5%的概率，肥尾对应的关键值在正态分布的左边。也就是肥尾（真实分布）的z值是要比正态分布的z值更负的，那么用正态分布的z值的话，算出来的VaR就相对比较小，所以是低估。
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