仲同学2018-03-26 20:38:31
仲同学百题III第四题，计算dirty price和clean price。类似例题在note上面计算使用了N=21，即next coupon payment作为settlement之后的第一次payment。而这道题目里N=10，而不是11，把settlement之后next coupon payment作第二次coupon pay。是吗？为什么N=10不是11？谢谢
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Galina2018-03-27 09:57:32
Galina同学你好，麻烦把题目图片发一下吧，谢谢
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不好意思回复晚了，我研究下怎么加图片
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题目
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这是kaplan note的例题
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这种题目有两种做法，一种是与基础班一致，也与notes一致，折现到下一期。另一种就是答案的做法，折现到0期。 选择一种你可以理解的方法即可。 下面的题目的解答是是用折现到下一期的做法。
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谢谢梁老师，不过我还有疑问。请看图片。我本来以为settlement时间在10个coupon之前，但是看来答案是第一次coupon之后第二次coupon之前。题目里哪句话可以判断settlement时间点？
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不是的呀。百题上的这个题目本来就是0-1之间settle呀。按照基础班与notes的做法，折现到下一期，就还剩9期呀，然后算出来1期的DP+coupon折现，即除以（1+利率），算出settle DP。而答案的做法是折现到前一期，就是0期，即N=10.算出0时的DP，然后是乘以（1+利率）
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