青同学2020-11-01 15:59:06
青同学可以具体解释一下46的每一个选项吗，不要只翻译
回答（1）
Cindy2020-11-02 14:15:17
Cindy同学你好，这是一道定义题，压力下的VAR，就是基于一个压力的情景，算一个VAR，这就是压力VAR，针对超过压力VAR的损失数据，再去计算超过VAR的损失的平均数，就是压力下的ES，所以A和B都是对的。
压力下的VAR和ES,考量的压力期可能是比较短的，比如2007-2008的金融危机，这1年的时间，而压力测试往往关注的是更长的时间，比如9个季度，压力测试关注的情景，可能是以前从来没有出现过的，但是是有可能出现的情景，所以C选项也是对的，
D选项不对，一般市况下的VAR，是比较好回测的，但是压力测试，和压力下的VAR，都是基于压力期算出来的，压力期并不是经常发生的，我们很难搜集到数据对压力测试和压力下的VAR进行回测，所以D不对
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