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Monica2020-11-01 13:11:55

老师，类似于百题71 72题，题目里给的volatility是index的，但求var的时候不应该是用收益率或价格变动的volatility吗？两个能混着用吗？

回答（1）

Cindy2020-11-02 14:21:29

同学你好，计算VAR，用的波动率，是标的资产的波动率，在这道题里面，标的资产就是Index,所以应该用标的资产的波动率代入计算，没有问题的

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