麦同学2020-11-01 11:12:08
麦同学请问58题可否用泊松分布来算两年的连续概率？就是no default during 2 years=exp（-3%*2），违约概率=1-上面不违约概率，最后乘以1million*10，谢谢！
回答（1）
Cindy2020-11-02 09:22:06
Cindy同学你好，用泊松分布做，不太合适，泊松分布里面需要一个参数，lmada，这道题里只是说违约概率是3%，这个和参数lmada不太能对应上，而且泊松分布是用来建模违约的次数的，这道题让我们算的是违约的金额，所以还是尽量用常规方法做吧
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