陈同学2020-10-31 22:57:40
陈同学这道题里的原头寸只说了par value并没有现在就是这个价格呀？可以直接代入par value当现值算吗？
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Adam2020-11-02 16:52:34
Adam同学你好，这题实际上不是的，而是面值的对冲
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DV01的对冲都是面值对冲吗？这道题也是面值对冲？如果题目后面不说是transacted at par也可以这样做是吗？因为DV01里面本来就已经是d*p0了，所以只能是面值对冲吗？
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对的。
这道题实际上是久期的对冲
只不过使用的是D*P*0.0001
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是不是说在算组合的dv01时是用久期d*p*0.0001算，对冲时是用dv01的面值对冲？
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这么说吧，一般情况下，大家的面值都是一样的，比如都是100.这个时候，我使用DV01去进行对冲，实际上是久期的对冲。得出的是份数。
而如果面值不同，则需要根据面值去进行调整
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