陈同学2020-10-31 20:22:25
陈同学上课时老师只说过Ar模型的均值方差恒定，当can不等于1时，协方差平稳。现在说ma也是协方差平稳的？
回答（1）
Jenny2020-11-02 11:19:58
Jenny同学你好，在MA模型中，它的解释变量本身就是一个白噪声，也就是满足协方差平稳，白噪声在经过线性变换后，不影响它的平稳性，所以说ma模型一般是协方差平稳的，均值为0，方差为恒定常数，有具体表达公式，但比较复杂，FRM 考纲中不作要求。
高老师那版的基础班中，这一块是有讲到的，可以再听一下。
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