1000009693112020-10-31 15:05:21
100000969311请问讲义164页股票价格的var值用的是什么公式 本章节好像没有出现过。谢谢
回答（1）
Cindy2020-11-02 09:19:02
Cindy同学你好，对应公式如下
这个方法叫做delta-normal法，其基本思路是通过风险因子的波动研究所持有标的资产的变动，
假设期权和标的资产的损益服从正态分布，已知股票的VaR值和∆，就可以求出期权的VaR。
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您好 根据讲义153页 单个标的资产的var是期望值减去分位点与标准差的积啊 这里为什么是连乘
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同学你好，单个标的资产的var是期望值减去分位点与标准差的积，这个算出来的的确是单个股票的VAR值，如果我们进一步算出期权的VAR值的话，用的就是上面的公式了，用期权的一阶导数delta乘上股票的VAR值就可以了
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