Hykonki2020-10-31 09:00:13
Hykonki第20题，我是按照百题老师的方法来理解的。对于第一的swap 我们是支固定，收浮动，所以当利率上涨的时候，value是上升的，这个我能理解，我疑惑的就是此时的duration为什么就是小于0的？是因为duration衡量的是利率与vaue的反向关系吗？因为这里是同向关系，所以duration<0,只有两者反向关系了才是duration>0? 谢谢老师讲解
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Adam2020-11-02 16:00:39
Adam同学你好，你的理解是可以的。
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