Steven回答（1）
Cindy2020-11-02 13:18:36
同学你好，严谨一点，是应该这么区分，不过这道题，好像并没有考的那么细，只是从最一般的情况去考察的，一般有肥尾，就意味着极端事件出现的概率上升，也就是风险上升，用delta normal法可能是会低估风险的，所以VAR值被低估了
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Cindy2020-11-02 13:18:36同学你好，严谨一点，是应该这么区分，不过这道题，好像并没有考的那么细，只是从最一般的情况去考察的，一般有肥尾，就意味着极端事件出现的概率上升，也就是风险上升，用delta normal法可能是会低估风险的，所以VAR值被低估了
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