杨同学2020-10-29 23:12:19
杨同学VaR计算，平方根法则下，√T中的T具体如何计算？百题班第58题，10-day计算时直接√10，而第60题时，则√10/252。第61题时，则√10/2，好像题目给的条件不同，T的计算方法不同。
回答（1）
Cindy2020-11-02 11:51:47
Cindy同学你好，不管是什么情形，平方根法则的转化逻辑都是一样的，已知年化的波动率，转化成1天的，要除以根号252，已知1天的波动率，转化成1年的，要乘以根号252，如果说不同题目有不同的转化方式的话，可能是因为题目有不同的说明，
以百题60题为例，这道题给出是年化的波动率，但是题目让我们算的是10天的VAR值，所以我们先把年化的波动率除以根号252，转化成1天的，接着再乘以根号10，转化成10天的波动率，来计算VAR值的，其他的题意以此类推，就不重复说啦
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