Vrrr2020-10-29 17:56:20
Vrrr老师，38题的b选项，不应该是continuously compounded risk-free rate is known and constant吗
回答（1）
Cindy2020-11-02 11:31:09
Cindy同学你好，B选项不是关于利率的假定，而是关于股票收益率分布的假定，BSM模型中，假定股票价格服从对数正态分布,或股票价格服从几何布朗运动（Geometric Brownian Motion/GBM），股票的收益率服从正态分布，这是假设条件，我们需要背下来的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片