Muko2020-10-29 10:47:29
Muko老师，这个49题，为何long call option对应的是delta和gamma，short put 对应着vega。这个D选项，为什么是short delta和short vega呢？
回答（1）
Cindy2020-11-02 10:12:39
Cindy同学你好，一般买入期权，就相当于是买入了期权中含有的希腊字母，long call option对应的是long delta和gamma，vega，short put 对应着short delta和gamma还有vega，因此，B和C都是对的，不过这个针对的是普通的期权，对于奇异期权是不适用的
D选项，是一个up and out的奇异期权的，当股价往上涨的时候，期权更有可能被敲出，因此股价上涨，期权的价值反而下降，二者之间出现了反向变动，所以delta是负的，这是short delta，至于vega，分析逻辑是一样，波动率上升，股价更有可能向上变动，期权更有可能被敲出，因此股价上涨，期权的价值反而下降，二者之间出现了反向变动，所以vega是负的，这是short vega
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