Steven回答（1）
Cindy2020-10-28 17:32:57
Cindy同学你好，这道题问的是用delta-gamma methodology 计算VAR值的原因，因为delta和gamma是期权的前面两阶导数，可以很好估计期权的价格变动部分，所以这个方法是可行的
至于C选项，好像和题目问的没有什么关系，所以就不选这个了……
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