青同学2020-10-28 12:39:24
青同学risk premium具体指什么？我记得老师上课讲过是actual-expect，那这道题怎么理解
回答（1）
Adam2020-10-29 18:28:31
Adam同学你好，
这里的risk premium 指的是风险因子的预期收益-rf。这就和RM-rf是类似的。
而你说的意思是：surprise：这个指的是实际-期望，或者非预期的变动-预期的变动
这题的意思是：我们可以先通过风险溢价算出一个组合的期望收益。
然后因子变动，计算一下期望收益的变动额
最后二者相加得出新的期望收益
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片