天堂之歌

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余同学2020-10-28 07:12:19

这题不是应该用期权价格变动的百分比去除股票波动率变化的百分比吗?

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回答(1)

Cindy2020-10-28 10:22:51

同学你好,Vega是期权价格对波动率求导数,数学表达式为:Vega=∆f/∆σ=df/dσ,分子对应的是期权价格的变化量,分母对应的是波动率的变化量,不是百分比相除哦

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