11112020-10-27 21:11:49
1111c选项说不是mean-variance framework 是process generating security return 两者有什么区别分别是什么意思
回答（1）
Jenny2020-10-28 17:41:02
Jenny同学你好，不是很明白你的意思，如果是对解析有疑惑的话，请附上完整的解析和题干。
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50题前半段
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解析
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同学你好, APT模型不是建立在均值-方差框架上的，CAPM才是。在APT中，投资者利用均值方差框架的假设被产生证券收益的过程的假设所代替（证券收益是基于各解释因子的线性回归）。
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