itsangelll2020-10-27 19:18:25
itsangelll请问这道题的clean price 为什么要这么算呢
回答（1）
Adam2020-10-28 17:21:18
Adam同学你好，这是CTD债券的相关计算：
空头方到期交割债券，交割债券交割的是全价（报价报的是净价）。
全价=（最新的期货报价×转换因子）+应计利息
净价=最新的期货报价×转换因子
70是基于百元标价法报出来的价格：每100面值的价格是70
那么10万面值的价格就是10万*0.7
对于空头方来说，交割的是债券，收到的钱=（最新成交价格×转换因子）+应计利息
买入债券的费用，支付的钱=债券报价+应计利息
所以净成本=支付的钱-收到的钱=债券报价-（最新成交价格×转换因子）
也就是讲义上的公式
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