itsangelll2020-10-27 18:22:59
itsangelll请问这道题用E(R)-Z*SD之后我算完annualized var之后该怎么算呢
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Cindy2020-10-28 10:42:39
Cindy同学你好，算出annualized var之后，除以根号250就能得到daily var啦
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但是答案为什么这么写呢
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同学你好，哦，是这样的，前面老师讲的那种方法，算出年化VAR值，然后再除以根号252，是平方根法则，平方根法则使用的前提是不考虑均值，也就是均值为0 ，
这道题里，均值不为0 ，所以我们不能直接用平方根法则，只能先把年化的收益和波动率调整到daily的维度，年化的均值除以252变成daily的，年化的波动率除以根号252变成daily的，然后再带入到VAR的公式里面去算就可以了
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