陈同学2020-10-27 13:40:34
陈同学按照var = z*sigma 的delta normal法计算得出的是标的资产,也就是收益率的Var 值 不是bond的Var 吧？ 债券的Var不是还要✖️久期吗？
回答（1）
Cindy2020-10-27 17:40:42
Cindy同学你好，你说的有道理，后面找授课老师讨论了一下，的确是有不合理之处，计算债券的VAR值，应该要带上久期的，这题咱们就放弃吧……
不过你很细心，看的出来，基础也很好，真棒，非常感谢你的反馈，我们后续会纠正错误的(#^.^#)
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