刘同学2020-10-26 21:49:24
刘同学怎么写
回答（1）
Cindy2020-10-27 16:59:20
Cindy同学你好，原先的delta=100*0.6=60,股价上升2块钱的时候，期权的delta会发生变化，变化的幅度是通过gamma来衡量的，△delta=gamma*△s=0.03*2=0.06,100份期权的话就是100*0.06=6，新的delta等于原先的delta+△delta=60+6=66，因为我们是站在多头方的角度考虑的，而实际上题干中的投资者是一个空头方，所以delta取值应该是-66，为了对冲-66的delta，需要买入66份shares,答案选D
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