刘同学2020-10-26 20:40:43
刘同学这题怎么看的 为什么不选b呢
回答（1）
Cindy2020-10-27 16:07:19
Cindy同学你好，short vega，就是vega为负值的意思，long gamma就是gamma为正的意思，A选项刚好可以实现这个目标，B选项的结论跟A是反过来的，gamma为负，vega为正值
A选项，买入短期的期权，gamma大于0.vega大于0，卖出长期的期权，gamma小于0.vega小于0
由于长期的vega大于短期的vega，所以上面的两个期权组合在一起，vega是小于0的
由于长期的gamma小于短期的gamma，所以上面的两个期权组合在一起，gamma是大于0的
所以A选项是符合题意的
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