刘同学2020-10-26 20:08:36
刘同学这题为什么delta是正的啊 gamma怎么看啊 答案里边说 gamma是负的 显示标底资产与期权成反向关系 不应该风险更小吗? 因为反向变动意味着充分分散化了
回答（1）
Cindy2020-10-27 15:55:00
Cindy同学你好，gamma表示的是期权的二阶导数，二阶导数是对投资者形成保护的，具有涨多跌少的性质(此时Gamma为正)，所以我们要选一个风险大一点的话，肯定选gamma为负的选项，所以BD排除
剩下的AC，delta是中性的，就意味着标的资产的价格变化对于期权没有影响，delta为正就意味着期权的价格变动与标的资产保持一致，显然是后者的风险更大，所以选C
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