天堂之歌

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蛋同学2020-10-26 17:05:34

老师,如何直接定义AR和MA的cutoff或者decay?不是还要根据ACF和PACF来判断吗?

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回答(1)

Jenny2020-10-27 11:20:46

同学你好,一般来说是用图像判断,方程的话很复杂,原版书也没有太多展开,只要记住对于cutoff来说,如果给方程的话,在滞后期之后,它就直接是0了,比如给了AR(2)的PACF方程,那么h>2的方程就是0。
给图像的话,如果是截断,那么你会在图像中明显的看到ACF或者PACF由原来的值快速降低到0,或者就在0附近上下小幅度波动(统计学上,不显著区别于0),如果是逐渐衰减,那么就不会快速下降,会有个递减的过程。

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